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上海期货交易所《关于天然橡胶期权上市交易有关事项的通知》

2019-01-24 16:20

上期发〔2019〕18号

各有关单位:
  中国证监会已批准我所开展天然橡胶期权交易。根据我所相关规则,现将有关事项通知如下:
  一、上市时间
  天然橡胶期权自2019年1月28日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
  二、交易时间
  每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日连续交易时间段不进行交易。
  三、合约
  RU1905、RU1906、RU1907、RU1908、RU1909、RU1910、RU1911、RU2001对应的期权合约。
  四、基准价
  由我所在上市前一交易日公布。
  计算公式为二叉树定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。
  五、每次最大下单数量
  100手。
  六、行权与履约


  客户可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请,可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃行权申请。行权、放弃行权业务时间及渠道见下表:

业务类型

申请时间

申请渠道

非到期日提交行权申请

非到期日15:00之前

交易终端及会员服务系统

非到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请

非到期日15:00之前

交易终端及会员服务系统

非到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请

非到期日15:00之前

交易终端及会员服务系统

非到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请

非到期日15:00之前

交易终端及会员服务系统

到期日提交行权申请

到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统

到日期提交放弃行权申请

到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统

到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统

到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统

到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统

做市商期权持仓不自对冲申请

非到期日15:00之前到期日15:30之前

交易终端及会员服务系统


  

七、持仓限额管理
  期权合约和期货合约分开限仓。
  非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。
  具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

 

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月

标的期货合约交割月前一月

限仓数额(手,单边)

限仓数额(手,单边)

非期货公司会员

客户

做市商

非期货公司会员

客户

做市商

500

500

1000

150

150

300


  

八、套期保值交易头寸管理
  天然橡胶期货和天然橡胶期权共用获批的套期保值交易头寸。
  九、相关费用
  交易手续费3元/手,平今仓暂免收交易手续费。
  行权(履约)手续费为3元/手;行权前期权自对冲手续费为3元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。
  十、合约询价
  非期货公司会员和客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于下表所示价差时,不得询价。

 

申报买价(单位:元/吨)

价差(单位:元/吨)

申报买价<500

Max(申报买价x14%,20)

500≤申报买价<1500

Max(申报买价x12%,70)

申报买价≥1500

Max(申报买价x10%,180)

 

  十一、交易权限开通
  投资者通过登录中国期货业协会的考试平台进行在线知识测试,测试分数需达到90分及以上。投资者可以根据《上海期货交易所期权投资者适当性管理办法》向期货公司申请开通期权交易权限。非期货公司会员参照一般单位客户适当性标准,向我所申请开通期权交易权限。
  请各有关单位做好天然橡胶期权上市的各项准备工作,加强风险管理,确保市场平稳运行。
 

  特此通知。
 

 

上海期货交易所 
2019年1月21日

 

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